<pre id="6ftol"></pre>
  • <track id="6ftol"></track>
    1. <big id="6ftol"></big>
      1. <table id="6ftol"><option id="6ftol"></option></table>
        <big id="6ftol"><ruby id="6ftol"></ruby></big>
        掃一掃立即申請
        2020-02-17 16:48 理財規劃小編
        微博 微信 QQ空間
          我要潑冷水了,可能會透心涼,不喜歡看請移步;14天在期貨市場盈利80%的確算不了什么。

          期貨和外匯市場都屬于投機性金融市場,自帶杠桿;期貨市場,10倍左右的杠桿外匯市場,100倍至500倍的杠桿;這邊做外匯的朋友,最夸張的是用70美金在兩天的時間里做到了5000多美金;70倍的盈利。但這位朋友常年來看,一直是穩定虧損。他并不是沒有交易系統,他也有屬于自己的方法,用均線交易。
         
          14天的交易結果到底有多少意義?交易系統的有效性需要長時間的驗證;長時間驗證交易系統需要我們統計長周期的交易結果,從統計學的意義角度出發,14天的交易結果根本不具有統計學意義。如果回答交易系統有效性是一道題;那么14天的交易結果根本不是完整的答案,或者說這個答案根本沒有意義。
         
          題主使用趨勢性的交易邏輯,在出現趨勢性信號的時候介入;倉位不超過30%;這些都是合理的交易邏輯。14天里肯定遇到了趨勢行情;我們都知道市場中行情分為趨勢和震蕩兩種,而且市場中震蕩的行情要比趨勢的行情更多,甚至70%的行情都處于震蕩中;只有30%的行情處于趨勢中,因此趨勢性交易系統的成功率多數都在30%左右。
         
          趨勢性的交易系統,要想盈利全靠盈虧比把盈利拉起來;我們來總結一下,這14天里題主遇到了什么?使用一套趨勢性的交易系統,使用了30%的倉位,遇到了一波不錯的行情,在市場中獲利接近一倍,這就是題主遇到的。接下去用同樣的交易系統,遇到震蕩行情,同樣是30%倉位,其中也會出現非常嚴重的虧損。這是我非常肯定也一定會出現的情況。
         
          說這些可能很多人都不接受;我把我測試交易系統復盤的統計,圖表拿出來給大家看一下就應該非常清晰了;
         
          這是一套趨勢性的交易系統使用均線作為交易的技術指標;測試50日均線和150日均線的表現;這張圖表統計了這套交易系統2006年到2017年的交易結果。
         
          我們看交易結果的分布;雖然每年交易的結果都是盈利的,但每年盈利的水平并不一樣;
         
          其中有三個月回撤最嚴重是回撤百分之13.5;次嚴重的三個月回撤12%。其中有三次三個月沒有盈利;三個月盈利最好的表現是發生在2017年,三個月盈利65%。
         
          一套交易系統我們經過大量的統計;幾個月的表現或一年的表現都不能完全說明這套交易系統的衰敗和盈利能力。
         
          當然可能題主交易的周期小,但如果計算一套交易系統的成功率;我們通常用百分比來計算;那至少題主應該統計100次交易之后得出來的成功率才有意義;統計10次交易就計算出交易系統成功率的百分比;沒有統計學意義也沒有任何實戰意義。
         
          因此14天在期貨市場中獲得85%的盈利是一件非常好的事情,盈利了總是好的,但請題主擦亮眼睛持清醒的頭腦期貨交易絕非你想象的那么簡單;題主在市場中賺到錢;是因為行情配合交易系統,不要盲目樂觀。

        另一視角

        換一換

        24小時熱文

        熱門標簽

        24小時熱文

        福建福彩网{{转码主词}官网{{转码主词}网址